在 R shell 中执行 a 和 b 之间的互相关:

> x=ccf(a,b)
> x

Autocorrelations of series ‘X’, by lag
...

为什么使用术语“自相关”？我认为“自相关”是序列与自身滞后版本的相关性，而不是与另一个(可能滞后的)序列的相关性。

最佳答案

ccf 首先将两个时间序列在时间上相交，然后将结果传递给 acf。换句话说，互相关是相交的双变量序列 X 的自相关。

这在查看 ccf 的源代码时很明显，您可以通过键入 ccf 并按回车键来完成(或者，在 RStudio 中，键入它并按 F2 在新的脚本选项卡中打开源代码)。

摘录如下:

function (x, y, lag.max = NULL, type = c("correlation", "covariance"), 
  plot = TRUE, na.action = na.fail, ...) 
{
  ..
  X <- ts.intersect(as.ts(x), as.ts(y))
  colnames(X) <- c(deparse(substitute(x))[1L], deparse(substitute(y))[1L])
  acf.out <- acf(X, lag.max = lag.max, plot = FALSE, type = type, 
    na.action = na.action)
  ..
}

关于r - 为什么 R 的 ccf 说 "Autocorrelations of series ' X'，延迟”？，我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题： https://stackoverflow.com/questions/24252659/