有一种方法可以构建分位数回归的置信区间:
x <- rnorm(1000)
y <- x + 2*rnorm(1000)
rqm1 <- rq(y~x)
summary(rqm1)
默认值是多少?是5%吗?如何找到另一个,比如 10%?
最佳答案
summary.qr
方法的默认 alpha 水平是 .1
,对应于 .9
的置信区间宽度。我对此困惑了很长一段时间,因为它没有明确记录。
se = "rank"
(少于 1001 行的数据的默认值)时的置信区间是通过使用 rq.fit.br
重新拟合模型计算的,这是 rq
使用的底层机制。如果查看 rq.fit.br
的文档,您会发现有一个 alpha
参数默认设置为 .1
.如果您将 alpha
参数传递给 summary.rq
,它将传递给 rq.fit.br
并且您将获得置信区间正在寻找。
与 summary(rqm1)
相同的结果:
摘要(rqm1,alpha = .1)
95% 区间:
摘要(rqm1,alpha = .05)
https://stackoverflow.com/questions/16464391/